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Matéria
Estatística
1
Assunto
Análise de séries temporais
1
Ano
2007
1
Banca
FCC
1
Orgão
TRF 2
1
Se uma série temporal tem como processo gerador um modelo es 920
FCC
TRF 2
2007
Estatística
Análise de séries temporais
Se uma série temporal tem como processo gerador um modelo estacionário, qual dos modelos abaixo serviria para gerar a série, considerando que, em todos os modelos, e
t
é o ruído branco de média zero e variância 1?
a)
Z
t
= Z
t−1
+ e
t
− 0,9 e
t−1
b)
Z
t
= a + bt + e
t
, onde a e b são constantes positivas
c)
Z
t
= Z
t−1
+ e
t
d)
Z
t
= 1,7 Z
t−1
− 0,7 Z
t−2
+ e
t
e)
Z
t
= 0,4 Z
t−1
+ 0,5 Z
t−2
+ e
t
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