Filtrar por:

Os seus filtros aparecerão aqui.

Foi encontrada 161 questões

Suponha que, na seguinte tabela, há as projeções da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para o crescimento industrial no período 2012-2017. A 2ª linha aponta o erro esperado para cada projeção.
 
 
(os números não são reais e nem da ABDI)
 
Analise as afirmações abaixo.
 
I. Analisando apenas as projeções, o desvio-padrão da série é maior que 1 %.
 
II. E provável que, em 2016, as projeções refeitas para 2017 tenham erro esperado menor.
 
III. Considerando que a probabilidade de erro para cima ou para baixo é a mesma, a maior média móvel de três anos para as projeções está no período 2015-2017.
 
Pode-se afirmar que:
A quantidade demandada por certo produto no instante t é representada por Xt, em que tZ={...,2,1,0,1,2,...}t \in Z = \{ ^{...} , -2, -1, 0, 1, 2, ^{...} \}, e Xt segue um processo na forma Xt = 10 + 0,5Xt - 1 + at - 2at - 1, na qual at e at - 1 representam ruídos aleatórios com média nula e variância unitária.
 
A respeito dessa situação, julgue o item subsequente.
 
O processo em tela segue um modelo ARMA(1, 1), e a série temporal {Xt: t 0 Z} é estacionária.
A quantidade demandada por certo produto no instante t é representada por Xt, em que tZ={...,2,1,0,1,2,...}t \in Z = \{ ^{...} , -2, -1, 0, 1, 2, ^{...} \}, e Xt segue um processo na forma Xt = 10 + 0,5Xt - 1 + at - 2at - 1, na qual at e at - 1 representam ruídos aleatórios com média nula e variância unitária.
 
A respeito dessa situação, julgue o item subsequente.
 
A média do processo Xt é igual a 10.
A quantidade demandada por certo produto no instante t é representada por Xt, em que tZ={...,2,1,0,1,2,...}t \in Z = \{ ^{...} , -2, -1, 0, 1, 2, ^{...} \}, e Xt segue um processo na forma Xt = 10 + 0,5Xt - 1 + at - 2at - 1, na qual at e at - 1 representam ruídos aleatórios com média nula e variância unitária.
 
A respeito dessa situação, julgue o item subsequente.
 
A autocorrelação entre Xt e Xt-1 é nula.
A respeito de séries temporais, julgue o item seguinte.
 
A série temporal {xt; t = 0, 1, 2, ...} expressa por xt = xt-1 + et, em que et é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.